Le RSI Stochastique

Le RSI stochastique, ou simplement le StochRSI, est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu, ainsi que pour identifier les tendances actuelles du marché. Comme son nom l'indique, le StochRSI est un dérivé de l'indice standard de force relative (RSI) et, en tant que tel, il est considéré comme un indicateur d'un indicateur. Il s'agit d'un type d'oscillateur, ce qui signifie qu'il fluctue au-dessus et au-dessous d'une ligne centrale.

Le StochRSI a été décrit pour la première fois dans le livre de 1994 intitulé The New Technical Trader par Stanley Kroll et Tushar Chande. Il est fréquemment utilisé par les traders en actions, mais peut également être appliqué à d'autres contextes de trading, tels que les marchés du Forex et des crypto-monnaies.

Comment fonctionne le StochRSI ?

L'indicateur StochRSI est généré à partir du RSI ordinaire en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique. Le résultat est une note numérique unique qui oscille autour d'une ligne centrale (0,5), dans une fourchette de 0 à 1. Cependant, il existe des versions modifiées de l'indicateur StochRSI qui multiplient les résultats par 100, de sorte que les valeurs se situent entre 0 et 100 au lieu de 0 et 1. Il est également courant de voir une moyenne mobile simple (SMA) de 3 jours avec la ligne StochRSI, qui agit comme une ligne de signal et est destinée à réduire les risques de négociation sur de faux signaux.

La formule standard de l'oscillateur stochastique prend en compte le prix de clôture d'un actif ainsi que ses points les plus hauts et les plus bas au cours d'une période donnée. Cependant, lorsque la formule est utilisée pour calculer le StochRSI, elle est directement appliquée aux données RSI (les prix ne sont pas pris en compte).

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus haut - RSI le plus bas)

Tout comme le RSI standard, le paramètre de temps le plus communément utilisé pour le StochRSI est de 14 périodes. Les 14 périodes impliquées dans le calcul du StochRSI sont basées sur le cadre temporel du graphique. Ainsi, alors qu'un graphique quotidien prend en compte les 14 derniers jours (chandeliers), un graphique horaire génère le StochRSI sur la base des 14 dernières heures.

Les périodes peuvent être définies en jours, en heures ou même en minutes, et leur utilisation varie considérablement d'un trader à l'autre (en fonction de leur profil et de leur stratégie). Le nombre de périodes peut également être ajusté à la hausse ou à la baisse pour identifier les tendances à plus ou moins long terme. Un réglage de 20 périodes est une autre option assez populaire pour l'indicateur StochRSI.

Comme mentionné, certains modèles de graphiques StochRSI attribuent des valeurs allant de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. Sur ces graphiques, la ligne médiane est à 50 au lieu de 0,5. Par conséquent, le signal de surachat qui se produit habituellement à 0,8 est indiqué à 80, et le signal de survente à 20 au lieu de 0,2. Les graphiques avec un réglage de 0 à 100 peuvent sembler légèrement différents, mais l'interprétation pratique est essentiellement la même.

Comment utiliser le StochRSI ?

L'indicateur StochRSI prend toute son importance à proximité des limites supérieures et inférieures de sa fourchette. Par conséquent, l'utilisation principale de l'indicateur est d'identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, ainsi que les renversements de prix. Ainsi, une lecture de 0,2 ou moins indique qu'un actif est probablement survendu, tandis qu'une lecture de 0,8 ou plus suggère qu'il est probablement suracheté.

En outre, les lectures qui sont plus proches de la ligne médiane peuvent également fournir des informations utiles sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne médiane agit comme un support et que les lignes StochRSI se déplacent régulièrement au-dessus de la marque 0,5, cela peut suggérer la poursuite d'une tendance haussière ou ascendante - surtout si les lignes commencent à se déplacer vers 0,8. De même, des lectures constamment inférieures à 0,5 et tendant vers 0,2 indiquent une tendance à la baisse ou baissière.

StochRSI vs. RSI

Le StochRSI et le RSI sont tous deux des oscillateurs à bandes qui permettent aux traders d'identifier plus facilement les conditions de surachat et de survente potentielles, ainsi que les points de retournement possibles. En bref, le RSI standard est une métrique utilisée pour suivre la rapidité et le degré de variation des prix d'un actif par rapport à un cadre temporel (période) défini.

Cependant, comparé au RSI stochastique, le RSI standard est un indicateur relativement lent qui produit un petit nombre de signaux de trading. L'application de la formule de l'oscillateur stochastique au RSI standard a permis de créer le StochRSI, un indicateur à sensibilité accrue. Par conséquent, le nombre de signaux qu'il produit est beaucoup plus élevé, ce qui donne aux traders plus de possibilités d'identifier les tendances du marché et les points d'achat ou de vente potentiels.

En d'autres termes, le StochRSI est un indicateur assez volatile, et bien que cela en fasse un outil d'AT plus sensible qui peut aider les traders avec un nombre accru de signaux de trading, il est également plus risqué car il génère souvent une bonne quantité de bruit (faux signaux). Comme mentionné, l'application de moyennes mobiles simples (SMA) est une méthode courante pour réduire les risques associés à ces faux signaux et, dans de nombreux cas, une SMA de 3 jours est déjà incluse comme paramètre par défaut pour l'indicateur StochRSI.

Conclusion

En raison de sa plus grande rapidité et de sa sensibilité aux mouvements du marché, le RSI stochastique peut être un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs - pour les analyses à court et à long terme. Cependant, plus de signaux signifient aussi plus de risques et, pour cette raison, le RSI stochastique doit être utilisé avec d'autres outils d'analyse technique qui peuvent aider à confirmer les signaux qu'il crée. Il est également important de garder à l'esprit que les marchés des crypto-monnaies sont plus volatils que les marchés traditionnels et, à ce titre, peuvent générer un nombre accru de faux signaux.